Стрессовое состояние
Отечественную банковскую систему ждет череда испытаний. Можно ли сделать стресс-тестирование более эффективным?
Одно из условий, на которых Международныйвалютный фонд согласилсяпредоставить Украине кредит – проверка реального состояния отечественныхбанков.Справедливости ради необходимо отметить, что эта информация интересует нетолько МВФ – слишком много сейчас слухов и спекуляций, которые расшатывают ибез того сложную ситуацию. Поэтому, спасибо руководству Нацбанка, 35 финансовыхучреждений пройдут стресс-тестирование в ближайшее время.
Чтопредставляет собой это тестирование? По сути – эксперты, анализируя финансовыепоказатели банка, применяют негативный (пессимистический) сценарий развития,чтобы выявить слабые стороны в финансовой модели учреждения. Но не все знают,что конкретную механику проведения разрабатывает сам банк, исходя из своейспециализации и структуры активов/пассивов. Ранее финансовые организациипользовались методикой, разработанной НБУ в 2009 году, которая предписывалаучитывать в сценариях такие критерии: экономический спад,радикальное изменение вектора развития экономики, дефолты первоклассных компаний-заемщиков, значительныеколебания курса национальной валюты, инфляцию/дефляцию, уровень политическойстабильности, изменение процентных ставок, возможность противодействоватьспекулятивным атакам, обесценивание имущества под залогом банков, изменение ценна энергоносители.
Даженевооруженным взглядом видно, что больше половины из названных «угроз» ужеимеют место. Но, к сожалению, украинские банки все еще относятся кстресс-тестированию, как к бремени и обузе, навязанному со стороны регулятора.
Нетак давно Moody’s Analytics опубликовало масшабное исследование, посвященное практикестресс-тестирования. По мнению аналитиков, такие тесты должны статьнеотъемлемой частью практики управления рисками в банках, однако для этогопредстоит проделать немалую работу. Коллеги по рейтинговому рынку далинесколько рекомендаций, которые будут полезны и украинским банкам:
-члены правления должны принимать активное участие и быть заинтересованы впроцессе стресс-тестирования. Это способствует усилению общей культурыуправления рисками банка;
-стресс-тестирование необходимо включить в культуру управления рисками учреждения;
-конечная цель тестирования – интеграция полученных результатов в общий процессбизнес-планирования (например, изменение соотношения активов и пассивов), атакже в ежедневные методы управления рисками;
-процесс может быть усовершенствован за счет использования внутренней экспертнойоценки и сравнения с конкурентами.
Последнийраз стресс-тестирование НБУ проводил в 2009 году – тогда все прошло «наотлично». Результаты «диагностики» сегодняшнего состояния рынка долго ждать непридется.
- 1000+ днів війни: чи достатньо покарати агрессора правовими засобами?! Дмитро Зенкін вчора о 21:35
- Горизонтальний моніторинг як сучасний метод податкового контролю Юлія Мороз вчора о 13:36
- Ієрархія протилежних правових висновків суду касаційної інстанції Євген Морозов вчора о 12:39
- Чужий серед своїх: право голосу і місце в політиці іноземців у ЄС Дмитро Зенкін 20.11.2024 21:35
- Сталий розвиток рибного господарства: нові можливості для інвестицій в Україні Артем Чорноморов 20.11.2024 15:59
- Кремль тисне на рубильник Євген Магда 20.11.2024 15:55
- Судова реформа в контексті вимог ЄС: очищення від суддів-корупціонерів Світлана Приймак 20.11.2024 13:47
- Як автоматизувати процеси в бізнесі для швидкого зростання Даніелла Шихабутдінова 20.11.2024 13:20
- COP29 та План Перемоги. Як нашу стратегію зробити глобальною? Ксенія Оринчак 20.11.2024 11:17
- Ухвала про відмову у прийнятті зустрічного позову підлягає апеляційному оскарженню Євген Морозов 20.11.2024 10:35
- Репарації після Другої світової, як передбачення майбутнього: компенсації постраждалим Дмитро Зенкін 20.11.2024 00:50
- Що робити під час обшуку? Сергій Моргун 19.11.2024 19:14
- Як реагувати на вимоги поліції та ТЦК: поради адвоката Павло Васильєв 19.11.2024 17:55
- Як зниження міжнародної підтримки впливає на гуманітарне розмінування в Україні Дмитро Салімонов 19.11.2024 14:12
- Українські діти війни: більше 10 років російської агресії, 1000 днів незламності Юрій Гусєв 19.11.2024 12:16
-
Віктор Ющенко та партнери відчужили право на видобуток газу на Полтавщині
Бізнес 96633
-
Головний прапор країни приспустили: яка причина
Життя 78921
-
"Ситуація критична". У Кривому Розі 110 000 жителів залишаються без опалення
Бізнес 18355
-
Ми втрачаємо покоління інженерів і програмістів. Як математика впливає на майбутнє України
12074
-
Британія утилізує п'ять військових кораблів, десятки гелікоптерів і дронів задля економії
Бізнес 9043