Стрессовое состояние
Отечественную банковскую систему ждет череда испытаний. Можно ли сделать стресс-тестирование более эффективным?
Одно из условий, на которых Международныйвалютный фонд согласилсяпредоставить Украине кредит – проверка реального состояния отечественныхбанков.Справедливости ради необходимо отметить, что эта информация интересует нетолько МВФ – слишком много сейчас слухов и спекуляций, которые расшатывают ибез того сложную ситуацию. Поэтому, спасибо руководству Нацбанка, 35 финансовыхучреждений пройдут стресс-тестирование в ближайшее время.
Чтопредставляет собой это тестирование? По сути – эксперты, анализируя финансовыепоказатели банка, применяют негативный (пессимистический) сценарий развития,чтобы выявить слабые стороны в финансовой модели учреждения. Но не все знают,что конкретную механику проведения разрабатывает сам банк, исходя из своейспециализации и структуры активов/пассивов. Ранее финансовые организациипользовались методикой, разработанной НБУ в 2009 году, которая предписывалаучитывать в сценариях такие критерии: экономический спад,радикальное изменение вектора развития экономики, дефолты первоклассных компаний-заемщиков, значительныеколебания курса национальной валюты, инфляцию/дефляцию, уровень политическойстабильности, изменение процентных ставок, возможность противодействоватьспекулятивным атакам, обесценивание имущества под залогом банков, изменение ценна энергоносители.
Даженевооруженным взглядом видно, что больше половины из названных «угроз» ужеимеют место. Но, к сожалению, украинские банки все еще относятся кстресс-тестированию, как к бремени и обузе, навязанному со стороны регулятора.
Нетак давно Moody’s Analytics опубликовало масшабное исследование, посвященное практикестресс-тестирования. По мнению аналитиков, такие тесты должны статьнеотъемлемой частью практики управления рисками в банках, однако для этогопредстоит проделать немалую работу. Коллеги по рейтинговому рынку далинесколько рекомендаций, которые будут полезны и украинским банкам:
-члены правления должны принимать активное участие и быть заинтересованы впроцессе стресс-тестирования. Это способствует усилению общей культурыуправления рисками банка;
-стресс-тестирование необходимо включить в культуру управления рисками учреждения;
-конечная цель тестирования – интеграция полученных результатов в общий процессбизнес-планирования (например, изменение соотношения активов и пассивов), атакже в ежедневные методы управления рисками;
-процесс может быть усовершенствован за счет использования внутренней экспертнойоценки и сравнения с конкурентами.
Последнийраз стресс-тестирование НБУ проводил в 2009 году – тогда все прошло «наотлично». Результаты «диагностики» сегодняшнего состояния рынка долго ждать непридется.
- От трансфера технологий к инновационному инжинирингу Вільям Задорський вчора о 21:33
- Начинается фаза глобального разгона инфляции и масштабных валютных войн Володимир Стус вчора о 18:53
- Омріяна Перемога: яким українці бачать закінчення війни? Дмитро Пульмановський вчора о 18:12
- Баланс між обставинами злочину та розміром застави Богдан Глядик вчора о 17:09
- Люди в центрі змін: як Франковий університет створює сучасне академічне середовище Віталій Кухарський вчора о 16:32
- Інноваційні виклики та турбулентність операційної моделі "Укрзалізниці" в агрологістиці Юрій Щуклін вчора о 14:16
- Тіньова пластична хірургія в Україні: чому це небезпечно і як врегулювати ринок Дмитро Березовський вчора о 11:30
- Модель нової індустріалізації України Денис Корольов 17.04.2025 20:15
- Історія з "хеппі ендом" або як вдалося зберегти ветеранський бізнес на київському вокзалі Галина Янченко 17.04.2025 16:18
- Ілюзія захисту: чим загрожують несертифіковані мотошоломи Оксана Левицька 17.04.2025 15:23
- Як комплаєнс допомагає громадським організаціям зміцнити довіру та уникнути ризиків Акім Кібновський 17.04.2025 15:17
- Топ криптофрендлі юрисдикцій: де найкраще розвивати криптобізнес? Дарина Халатьян 17.04.2025 14:18
- Червоні прапорці контрагентів у бізнесі Сергій Пагер 17.04.2025 08:44
- Ринок праці України: виклики та тренди 2025 року Ілля Літун 16.04.2025 19:23
- Терези Феміди: статистика виправдувальних вироків в Україні – симптом чи вирок системі? Олександр Крайз 16.04.2025 17:10
-
Оприлюднено текст меморандуму щодо угоди про копалини
Фінанси 13312
-
Потужність Rheinmetall в Україні значно перевищить заплановані 150 000 снарядів на рік
Бізнес 11986
-
FT: Raiffeisen призупинив продаж російської "дочки" через зближення США та РФ
Фінанси 5144
-
"Червоні двері, жовті двері": небезпечна гра серед підлітків чи черговий тренд із TikTok
Життя 4376
-
Сто днів на відповідь: став остаточно зрозумілим дедлайн Трампа для Путіна
Думка 4029